数値解析で挑戦
数学一般(含確率論・統計数学)
確率微分方程式、数値解法、数値的安定性、陰的解法
(1)確率ルンゲ・クッタ法の研究
d次元の確率微分方程式の解過程をX(t)(0<=t<=T)と書き、Rd上の関数をf とする時、f(X(T))の期待値E[f(X(T))]を求める問題を考えます。この期待値は、偏微分方程式の解として記述できるので、次元 d が十分に低いときには偏微分方程式の数値解法で計算できます。しかし、次元 d が高くなるにつれて計算量が急激に増大し、それらの解法で計算するのは困難です。この問題を解決するため、確率微分方程式を直接解き、解過程の任意のモーメントを近似的に求める確率ルンゲ・クッタ法を研究しています。
確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究、特に数理生物学における数理モデルに関連した研究
『確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究』
文部科学省、大学教育の国際化加速プログラム (海外先進教育研究実践支援(研究実践型))(2008-2009)
『確率 Runge - Kutta 法の研究』
日本学術振興会、科学研究費補助金、基盤研究(C) 一般、(2007-2010)
『確率 Runge - Kutta 法の発展的研究』日本学術振興会、科学研究費補助金、(2011-2014)